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VaR方法在投资银行市场风险管理中运用研究
2011-05-15
分类号:F224;F830.4
【作者】
李玫 徐婧然
【部门】
北京工业大学经济与管理学院
【摘要】
作为市场风险度量方法之一,风险价值法(Value at Risk,以下简称VaR)能够有效地度量投行所面临的市场风险。结合上证综合指数,通过实证分析,讨论VaR法在投资银行市场风险评估领域中的具体应用。
【关键词】
投资银行 风险管理 VaR方法
【基金】
【所属期刊栏目】
价格月刊
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