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VaR方法在投资银行市场风险管理中运用研究

2011-05-15分类号:F224;F830.4

【作者】李玫  徐婧然  
【部门】北京工业大学经济与管理学院  
【摘要】作为市场风险度量方法之一,风险价值法(Value at Risk,以下简称VaR)能够有效地度量投行所面临的市场风险。结合上证综合指数,通过实证分析,讨论VaR法在投资银行市场风险评估领域中的具体应用。
【关键词】投资银行  风险管理  VaR方法
【基金】
【所属期刊栏目】价格月刊
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