我国股票市场价格波动长期记忆性分析
2007-10-15分类号:F832.51;F224
【部门】暨南大学经济学院金融系 广东广州510632
【摘要】本文以我国沪深两市的数据为样本,运用R/S分析法及分整自回归条件异方差模型FIGARCH,研究了中国股票市场的长期记忆性问题,实证结果表明中国股市波动过程存在着长期记忆性特征。
【关键词】股票市场 长期记忆性 R/S FIGARCH
【基金】暨南大学博士学位论文创新项目资助
【所属期刊栏目】价格月刊
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