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中国石化三地股价互动的实证研究

2008-08-15分类号:F832.51

【作者】连端清  
【部门】复旦大学金融研究院  
【摘要】本文以在上海A股市场、香港股市与纽约股市交易的中国石化为例,运用因果关系检验、协整检验,误差修正模型以及脉冲响应方法,研究了同一公司在不同市场上交易的股价的互动关系。
【关键词】交叉上市  误差修正  股价互动
【基金】
【所属期刊栏目】价格理论与实践
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