我国棉花期货与现货市场价格传导机制研究
2013-07-25分类号：F224;F724.5;F323.7
【部门】北京工商大学
【摘要】我国棉花期货与现货市场价格具有高度相关性,研究其传导机制,可以深化对棉花市场价格波动特征的认识,保障我国棉花产业的健康发展。本文应用实证分析方法,对棉花期货与现货价格之间的传导关系进行研究,发现棉花期货与现货市场价格之间存在长期稳定的均衡关系。在此基础上,对棉花期货与现货市场的发展和完善提出建议。
【关键词】棉花价格 期货市场 现货市场 传导机制
【基金】国家社科基金项目:(10BJY087);(11AJY009);; 北京市属高等学校创新团队建设与教师职业发展计划项目——价格波动研究创新团队:价格波动研究(IDHT20130505);; 科研基地—科技创新平台—北京价格波动研究基地建设PXM2012_014213_000024;; 北京市哲学社会科学首都流通业研究基地资助
【所属期刊栏目】价格理论与实践
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