【摘要】本文应用三区制马尔可夫截距和方差转移的一阶自回归(MSIH(3)-AR(1))模型,对我国生猪价格的非线性波动规律进行了实证分析。实证结果表明,MSIH(3)-AR(1)模型很好拟合了我国生猪价格的变动过程,显著支持"价格下跌"、"价格平稳增长"和"价格快速上涨"三区制的划分,并且在不同区制上,生猪价格具有不同的波动水平、转移概率和持续期,因而价格调控政策应该依据区制特征来制定,最后给出了稳定生猪价格波动的政策意见。