SV模型在我国股市风险度量中的应用
2004-10-10分类号：F224
【部门】广州大学数量经济研究所 广州大学数量经济研究所 广州大学数量经济研究所 广东广州510405 广东广州510405 广东广州510405
【摘要】应用SV模型 (随机波动模型 )来度量中国股票市场的风险 ,并基于沪市的历史数据进行了实证检验。结果表明SV模型对中国股市风险的度量有着较好的效果 ,明显优于GARCH模型 ,对我国股票市场的数据有着较好的刻画能力
【关键词】在险价值 SV模型 GARCH模型
【基金】
【所属期刊栏目】商业研究
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