基金折价与基金未来收益波动性的动态关系研究
2004-10-10分类号：F224
【部门】广州大学数量经济研究所 广州大学数量经济研究所 广州大学数量经济研究所 广东广州510405 广东广州510405 广东广州510405
【摘要】封闭式基金折价是近几年来国内金融界研究的热点问题。研究封闭式基金折价与基金未来收益之间的动态关系 ,并用GARCH ( 1 ,1 )模型分析基金折价与基金未来收益波动性之间的关系。实证分析表明 :基金折价变化与基金未来收益变化正相关 ;并且基金折价能够解释和减缓基金收益波动的持续性
【关键词】封闭式基金 折价 GARCH(1 1)模型
【基金】
【所属期刊栏目】商业研究
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