基于集对论的可转换债券定价模型
2008-04-10分类号:F830.91;F224
【部门】西北农林科技大学经济管理学院 西北农林科技大学经济管理学院 陕西杨凌712100 陕西杨凌712100
【摘要】可转债是一种既含债券性质又含期权性质的金融衍生产品,利用常规的定价模型常常低估市场价格,使定价方法的可信度大大降低。基于集对分析方法,选取单因素B-S期权定价模型与单因素交换期权模型,对定价模型进行测度和修正,通过实证检验,可以了解到,修正后的定价模型更具适用性。
【关键词】集对 可转债 定价模型
【基金】国家哲学社会科学基金资助项目,项目编号:03AJY007
【所属期刊栏目】商业研究
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