【摘要】文章通过严格的理论证明发现,传统的长记忆检验理论在非平稳框架下失效了。Andrew虽然将长记忆检验原假设拓展到混合性,但并未放弃平稳性假设;虽然考虑到了序列相依性对传统检验统计量的影响,却并未发现非平稳性的影响。文章给出更一般意义的零假设,不同于其他研究之处,拓展后的零假设更符合实际;并在Andrew的基础上提出一种非平稳稳健且更具一般意义的检验方法。最后运用该方法讨论了中国股票市场中的长记忆性,从而解释了长记忆实证检验结果令人疑惑的地方,该结论对金融领域基础研究具有重要价值。