违约损失率的影响因素研究述评
2014-02-10分类号:F830.3;F224
【部门】吉林大学东北亚研究院 北京大学光华管理学院
【摘要】违约损失率是商业银行内部评级的重要依据,是现代信用风险管理的标志性内容。国内对此问题的研究多过于重视理论阐述,缺少实证研究,而且现有的实证研究也大多存在样本量小、考虑周期短和较少考虑地区因素等缺陷。因此,应更多关注违约损失率建模及相关研究工作,充分考虑违约损失率的影响因素,探索适合我国国情的违约损失率模型,提高违约损失率计量的准确性。
【关键词】违约损失率 影响因素 内部评级
【基金】
【所属期刊栏目】经济纵横
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