开放式投资基金稳健投资模式的实证研究
2007-03-28分类号:F832.51;F224
【部门】同济大学经济与管理学院 同济大学经济与管理学院 上海200092 上海200092
【摘要】在马柯维茨均值—方差模型的基础上,引入了流动性因素和稳健因子,综合考虑了收益、风险和流动性等因素对投资组合的影响,探索了稳健型投资模式的构建方式,并利用股市数据进行了实证分析。
【关键词】稳健因子 二次规划 变异系数
【基金】
【所属期刊栏目】山西财经大学学报
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