收益率相关性、小公司效应与市场有效性——对沪、深股票市场的实证检验
1999-01-15分类号：F120.2
【部门】湖南财经学院金融保险系
【摘要】一、引论小公司效应，通常也称规模效应，是指公司规模与证券异常收益率呈反相关。Ｂａｎｚ对小公司效应做了最早的研究，他以纽约证券交易所的全部股票为样本，以公司的总市值为标准，把它们分为五个相等的组合，经研究发现，在１９３６——１９７７最小规模组合的年平均...
【关键词】市场有效性 股票市场 样本股 游程检验 弱式有效 纽约证券交易所 随机游走 游程数 序列相关性 无风险
【基金】
【所属期刊栏目】当代经济科学
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