【摘要】国债期货是近阶段我国期贷市场将要大力发展的重要品种之一,涨跌停板制度是未来我国国债期贷市场顺利运行的重要保证。本文运用极值理论对国债期货的涨跌板进行了实证研究,确认了我国国债期货模拟价格分布的厚尾分布特征,计算了波动的阈值,估计了Pareto分布的参数,设定了符合我国现阶段实际情况的涨跌停板,并得出了相应的结论。