伪回归和误差修正模型的实证分析
2003-04-18分类号：F224
【部门】温州大学管理学院 安徽工业大学经济学院
【摘要】一、问题的提出 在金融数据分析和计量经济学中,经常会使用时间序列数据,特别是在线性回归模型中,即使yt=x_tβ+μ_t(t=1,2,A,T)解释变量和被解释变量有一定的相关关系,但是往往会出现令人意外的结果,比如说,t检验和F检验都通过,且参数具有明显的经
【关键词】误差修正 伪回归 时间序列 计量经济学 数据分析 线性回归 单位根过程 消费支出 置信水平 单位根检验
【基金】
【所属期刊栏目】经济学动态
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