欧元区单一货币政策区域非对称效应的实证研究——基于VAR方法的检验
2012-06-12分类号：F825;F224
【部门】对外经济贸易大学国际经济研究院 广东金融学院华南金融研究所
【摘要】本文试图在开放宏观框架下检验欧元区单一货币政策冲击给各成员国带来的区域非对称效应。首先,通过考察欧元区货币政策传导渠道检验区域非对称效应的产生机制;其次,运用VAR模型和脉冲响应函数(IRFs)检验货币政策区域效应的程度;最后,运用分时段VAR模型检验货币政策区域效应的内生性。结果表明,欧洲单一货币政策对各成员国产生非对称冲击,且非对称效应未出现收敛性,欧元区宏观政策协调的成本和难度加大。
【关键词】货币政策冲击 区域非对称效应 宏观政策协调成本 欧元区 VAR模型
【基金】国家社会科学基金重大项目“我国新一轮对外开放的战略布局、总体目标与政策选择研究”(11&ZD007);; 对外经济贸易大学学术创新团队资助项目、对外经济贸易大学校级科研课题“欧洲债务危机与欧元区的前景”(11QD01)的研究成果
【所属期刊栏目】国际金融研究
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