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关于中国外汇风险预警研究——利用三元Logit模型

2005-07-30分类号:F832.6

【作者】石柱鲜  牟晓云
【部门】吉林大学数量经济研究中心、吉林大学商学院  吉林大学数量经济研究中心、吉林大学商学院 吉林长春130012   吉林长春130012
【摘要】本文利用三元Logit模型对我国外汇风险预警进行了实证分析。本文估计了我国外汇风险预警指数,确定了外汇风险预警的临界值,并根据样本内预测结果计算了我国外汇风险预警模型的拟合度。外汇风险预警模型分析表明,我国1991年和1993年前后发生外汇危机的概率非常高,而在1994年汇率体制改革以后发生危机的概率接近于0。目前,一些经济基本面的指标表现良好,发生外汇危机的可能性较小,,但外汇危机预警模型的研究仍然很必要。
【关键词】外汇风险预警指数  三元Logit模型  拟合优度
【基金】教育部人文社会科学博士点基金项目《我国外汇风险预警模型研究》的资助(项目号:03JB790043);; 教育部人文社会科学重点研究基地重大课题《宏观金融风险形成的微观机理:数理模型、计量方法与智能模拟研究》项目(项目号为02JAZJD790008)的资助
【所属期刊栏目】金融研究
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