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我国股票收益影响因素的定价模型实证研究

2005-12-30分类号:F224

【作者】万欣荣  蒋少戈  朱红磊  
【部门】中山大学岭南学院  中国农业银行广东省分行  广发基金公司 广州 510275  510800  广州 510620
【摘要】本文介绍了GMM模型的估计与检验。并运用GMM模型分析中国的股票市场, 力求寻找对证券回报率有重要贡献的因素变量,为股市的技术分析提供一个可信的工具。
【关键词】资产定价  广义矩估计  多重共线性
【基金】中山大学文科青年教师科研基金项目的资助。
【所属期刊栏目】金融研究
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