我国股票收益影响因素的定价模型实证研究
2005-12-30分类号:F224
【部门】中山大学岭南学院 中国农业银行广东省分行 广发基金公司 广州 510275 510800 广州 510620
【摘要】本文介绍了GMM模型的估计与检验。并运用GMM模型分析中国的股票市场, 力求寻找对证券回报率有重要贡献的因素变量,为股市的技术分析提供一个可信的工具。
【关键词】资产定价 广义矩估计 多重共线性
【基金】中山大学文科青年教师科研基金项目的资助。
【所属期刊栏目】金融研究
文献传递