【摘要】本文简要阐述了国债利率期限结构理论 ,对国内外的有关模型进行了评述 ,提出了以复利方式建立我国国债利率期限结构模型 ,并对此进行拟合。该复利模型不仅适用于零息国债 ,对附息国债也同样适用 ,而且比单利模型更能反映市场利率的走势