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上海证券市场β系数相关特性的实证研究

2004-02-20分类号:F830.91

【作者】刘永涛
【部门】北京大学光华管理学院 北京100871
【摘要】通过对上海证券市场所选样本股票52个月的周收益率进行计算,得到了样本股的β系数,并在此基础上对β系数在行业分布上的特征、稳定性以及在熊市和牛市中的表现进行了研究。
【关键词】资本资产定价模型  β系数  行业特征  稳定性  熊市  牛市
【基金】
【所属期刊栏目】管理科学
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