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多维平稳性检验的计算方法

1998-01-15分类号:F224

【作者】姜诗章   姚国权   范国刚
【部门】吉林大学经济管理学院   吉林大学商学院
【摘要】在实际应用中,我们经常会遇到需要判断描述、表征经济现象模型的稳定性问题,例如ARNA模型参数的迭代估计中需要判断参数估计值是否满足平稳性条件,在计算联立方程模型的长期乘数时,也需要知道相应矩阵特征根的模是否小于1等,由于基于模型对经济系统所作的预测与分析依赖于系统的稳定性,因此稳定性检验是重要的。但是目前的许多应用研究及实证分析,却很少涉及平稳性的讨论,本文给出一种可行的平稳性检验的计算方法及步骤,并用反例说明某些专著在介绍Jury准则时判断条件的错误。
【关键词】平稳性检验  联立方程模型  稳定性检验  参数估计值  判断条件  现象模型  应用研究  迭代估计  向量自回归模型  计算方法  
【基金】
【所属期刊栏目】数量经济技术经济研究
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