【摘要】本文运用多重分形消除趋势波动分析(Multifractal Detrended Fluctuation Analysis:MF-DFA)方法对深沪股票市场进行实证对比研究,发现两市均具有多重分形结构,深成指的广义Hurst指数数值大于上证综指的相应值,深成指比上证综指呈现出更强的状态持续性。