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上海股市收益率GARCH模型族的实证研究
2001-06-15
分类号:F224
【作者】
岳朝龙
【部门】
安徽工业大学经济学院
【摘要】
利用GARCH模型族,实证分析了上海股市收益率的波动特征,指出上海股市收益率不仅具有条件异方差性,而且具有“杠杆效应”。
【关键词】
股票收益率 条件异方差 统计检验 最大似然估计 杠杆效应
【基金】
【所属期刊栏目】
数量经济技术经济研究
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