单因素指标评估投资业绩:证券投资基金实证分析
2003-01-15分类号:F224
【部门】湖南大学工商管理学院 湖南大学工商管理学院 湖南大学工商管理学院 湖南大学工商管理学院
【摘要】本文介绍了单因素指标评估基金整体业绩的各种方法,包括:夏普指数、简森指数、特雷诺指数、M-2、M-3方法、信息率、衰减度等,并用中国证券市场15只证券投资基金的100周数据进行了不同基准组合、不同指标的计算和排序比较,并对剔除或不剔除政策性新股配售收益的两种情况进行了对比。
【关键词】基金收益率 风险调整 业绩评估
【基金】国家自然科学基金(课题号:79870031,799106180,79942015)
【所属期刊栏目】数量经济技术经济研究
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