【摘要】针对我国价格指数的非线性特征以及内在作用机理和规律的研究,本文在构建具有马尔科夫区制转换自回归(MS-AR)模型的基础上,使用1997年1月至2014年12月的CPI与PPI指数为代表的价格指数,对我国价格指数的非线性进行实证研究,深入探讨了价格指数在不同区制下的变化轨迹,剖析了价格指数在高低波动区制中的转移概率情况。研究结果表明:一是中国价格指数在样本期间非线性特征显著,CPI与PPI指数都有多次在高低波动区制转换;二是不同的价格指数波动状态持续时期不同,CPI较PPI而言,维持原本区制的概率更高,表现为维持原本区制的时期更长。最后,论文就更好控制价格指数对经济造成的冲击问题提出了具有针对性...