【摘要】大宗商品作为基础性商品,近年来其价格的频繁剧烈波动受到高度关注。本文以世界八大经济体为代表,运用PVAR模型从全球角度分析大宗商品国际市场价格波动及其影响因素;并将上述八大经济体分为发达国家和新兴市场国家,通过对两组国家分别建立PVAR模型和脉冲响应函数,比较分析两组国家对大宗商品价格影响的不同。研究发现:从全球角度来看,实体经济对大宗商品价格波动影响的持久性较强,货币金融因素的短期影响强度较大;从分组国家的比较分析来看,发达国家的利率政策、新兴市场国家的货币政策是造成大宗商品价格波动的重要原因;两组国家各变量对大宗商品价格波动的贡献有所不同,发达国家短期利率水平的贡献度强于新兴市场国家,货币...