【摘要】用运VAR模型,构建了原油价格、美元指数和玉米期货价格之间的动态系统,着重探讨两大国际因素原油价格和美元指数波动对玉米期货价格的影响规律,Granger因果关系分析表明原油价格和美元指数是玉米期货价格变化的Granger原因;由脉冲响应分析和方差分解发现玉米期货价格在原油价格和美元指数受到外界冲击初期会产生波动较大的脉冲响应,之后响应减小,最后又趋于受到冲击之前的水平,总体来说原油价格变动对玉米期货价格的影响要明显强于美元指数变化所产生的影响。