求解广义纳什均衡问题的指数型惩罚函数方法
2015-02-25分类号:O211
【部门】大连理工大学数学科学学院 天津职业技术师范大学理学院 内蒙古工业大学管理学院 河北工业大学理学院
【摘要】本文利用指数型惩罚函数部分地惩罚耦合约束,从而将广义纳什均衡问题(GNEP)的求解转化为求解一系列光滑的惩罚纳什均衡问题(NEP)。我们证明了若光滑的惩罚NEP序列的解序列的聚点处EMFCQ成立,则此聚点是GNEP的一个解。进一步,我们把惩罚NEP的KKT条件转化为一个非光滑方程系统,然后应用带有Armijo线搜索的半光滑牛顿法来求解此系统。最后,数值结果表明我们的指数型惩罚函数方法是有效的。
【关键词】运筹学 指数型惩罚函数 半光滑牛顿法 广义纳什均衡
【基金】863项目(2007AA02Z208); 973项目(2007CB714304); 国家自然科学基金项目(10871033,11171050)
【所属期刊栏目】运筹与管理
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