Copula函数在非寿险费率厘定中的应用
2015-07-15分类号:F840.6;F224
【部门】陕西广播电视大学工商管理系 西安理工大学经济与管理学院
【摘要】针对离散边际分布的Copula连接问题,采用扰动量将离散随机变量转化为连续随机变量,给出n元离散Copula函数和连续Copula函数之间的关系,建立连续Copula函数对离散边际分布的连接,并以Clayton Copula为例,结合最大似然估计,给出回归模型及实证分析,结果表明连接后回归模型具有和D-Vine相近的拟合效果,并且可方便地使用零膨胀思想来提高多零情况下的拟合优良性。
【关键词】Copula函数 离散边际分布 联合分布
【基金】西安市软科学基金“西安市环境污染责任保险定价策略研究”(项目编号:HJ1111)
【所属期刊栏目】财会月刊
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