基于分形市场理论的动量生命周期研究
2015-02-25分类号：F830.91;F224
【部门】华南理工大学
【摘要】动量生命周期广泛存在于证券市场,但为何存在动量生命周期却鲜为人知。基于此,考虑到证券市场存在分形特征的现实背景,以分形市场理论为基础,通过构建博弈模型,对动量和反转效应相互转换进行了理论和仿真分析。结果表明,分形市场理论能够有效地对动量生命周期给予解释。
【关键词】动量生命周期 分形市场理论 动量和反转效应
【基金】教育部人文社科青年基金项目(13YJC790150); 广东省哲学社会科学“十二五”规划项目(GD13YGL05); 教育部高等学校博士学科点专项科研基金新教师类资助课题(20120172120050); 中央高校基本科研业务费专项资金(2013ZB0016)
【所属期刊栏目】金融与经济
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