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Granger因果关系检验应用中的若干问题

2015-04-05分类号:F822.2;F726;F224

【作者】靳庭良  
【部门】河南财经政法大学  
【摘要】分析了实践中应用Granger因果关系检验存在的一些问题,如信息遗漏,变量变换改变因果关系的性质、变量单整性对检验程序的影响以及检验模型的选择等,并提出在线性投影上有初步证据的因果概念。进而,应用单整变量之间Granger因果关系的一般检验程序对1978~2013年我国货币供给量与价格水平、产出之间的Granger因果性重新进行检验。
【关键词】Granger  单整变量  协整关系  货币供给
【基金】国家社会科学基金项目(13BJY010)的资助
【所属期刊栏目】数量经济技术经济研究
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