流动性风险约束与商业银行资本结构的动态调整机制——基于面板联立系统的经验与证据
2015-09-15分类号：F832.33
【部门】山西财经大学
【摘要】基于11家商业银行2004~2013年的面板数据,构建了流动性风险约束下商业银行资本结构变化的动态面板联立系统,证实了流动性风险约束对商业银行资本结构调整的时间效应,在流动性风险约束与商业银行资本结构间存在着相互动态作用机制。应对流动性风险冲击,要求商业银行的资本调整在短期内应当侧重于对当期流动性风险约束的调整,而长期内应加强对流动性风险约束时滞效应的调整。
【关键词】商业银行 流动性风险约束 资本结构
【基金】国家自然科学基金项目“二元结构下中国金融资源配置与城乡居民收入差距动态传导机制研究”(71303142); 山西省高等学校优秀青年学术带头人支持计划“金融资源配置效率与收入差距影响机制研究”(2012-10); 教育部人文社科规划基金项目“跨越中等收入陷阱的最适金融资源配置:动态路径与政策选择”(11YJA790151); 世界银行山西农村扶贫项目“山西经济增长财政支农减贫政策效应研究”(K223001); 山西省哲学社会科学规划项目“山西资源型经济转型中的产业结构升级与金融市场机制创新研究”(晋规办字[2012]3号); 山西省高校人文社会科学重点研究基地项目“资源型地区...
【所属期刊栏目】经济问题
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