内评法及其顺周期性
2015-06-01分类号：F831.2
【部门】中国人民银行驻法兰克福代表处
【摘要】2004年的巴塞尔协议Ⅱ正式引入资本管理高级方法(简称"内评法")。与标准法根据资产类型设置统一的风险权重不同,内评法允许银行使用自身的统计模型估算各类资产的违约可能性和违约损失率,然后计算出所需资本,以便更准确地统计和计量银行各类资产的风险和资本要求,提高银行
【关键词】内评 顺周期性 资本要求 违约损失率 资产风险 巴塞尔协议 内部评级 企业债权 风险权重 巴塞尔委员会
【基金】
【所属期刊栏目】中国金融
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