系统性风险度量模型研究述评
2015-04-20分类号:F830;F224
【部门】天津科技大学经济与管理学院
【摘要】2008年美国金融危机的爆发,再次引起了全世界对金融风险甚至是系统性风险的高度关注。本文在以往研究的基础上试图对系统性风险的相关理论和度量方法进行评述,分析各模型的应用范围和内在关联性,并分析国内外学者研究的差异性,旨在为后续研究提供思路,并为国内甚至整个金融机构宏观经济政策制定提供依据。
【关键词】系统性风险 概率分布测度 未定权益和违约测度 非流动性测度
【基金】
【所属期刊栏目】财会通讯
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