用带趋势的ARIMA模型分年龄预测死亡率
2015-05-20分类号:C924.24
【部门】上海财经大学金融学院
【摘要】针对中国1994~2011年中国人口死亡率数据,在Reer修匀、平滑、去趋势后用ARIMA方法分年龄进行拟合、预测。结果表明带趋势的ARIMA模型在平均误差比(MAPE)、光滑度和BIC等指标上优于经典Lee-Carter模型,其预测结果与随机波动趋势法相比,期望大致相同而方差更小,且原始的抽样调查数据在青少年阶段死亡率整体偏低。
【关键词】ARIMA模型 Lee-Carter模型 Beer修匀法 随机波动趋势法
【基金】上海财经大学研究生创新基金项目“最优退休年龄;基本养老保障与混合年金制度研究”(CXJJ-2014-333)资助
【所属期刊栏目】保险研究
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