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最优投资组合有效前沿研究——当存贷利率存在差异时

2014-04-28分类号:F830.59

【作者】张亚妹  马龙  
【部门】北京京北职业技术学院  北京广播电视大学怀柔分校  
【摘要】构建了存贷利差模型,分析了最小风险组合的收益率与借贷利率之间的关系,根据投资者的期望收益率对有效前沿进行了描述性分析。
【关键词】最优投资组合  有效前沿  存贷利率  利差
【基金】
【所属期刊栏目】山西财经大学学报
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