我国核心通货膨胀的SVAR模型测算与效果实证
2014-03-05分类号：F822.5;F224
【部门】北京师范大学国民核算研究院
【摘要】本文首先改进Quah和Vahey[1]方法,构建包含产出、货币供应量、CPI与食品CPI的四元SVAR模型,然后施加六个长期约束测算我国1998—2013年的月度核心通货膨胀,并与剔除法核心通货膨胀做了效果比较。结果发现,剔除法核心CPI的消减波动性能力稍好,而SVAR方法核心CPI的趋势追踪能力和预测能力较强。
【关键词】核心通货膨胀 SVAR模型 核心CPI
【基金】国家社会科学基金重点项目“我国居民收入分配份额的统计测算与提升路径研究”(13ATJ005); 教育部人文社会科学规划一般项目“CPI偏差理论;测度方法与中国应用研究”(12YJC910005); 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“中国劳动收入份额的统计测算与变动规律研究”(2012WYB12)
【所属期刊栏目】财经问题研究
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