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后金融危机时代沪指收益率的EGARCH-M模型

2014-10-06分类号:F832.51;F224

【作者】叶梅  赵荣  孙春雷  
【部门】首都经济贸易大学  财政部财政科学研究所  
【摘要】肇始于美国的次贷危机对我国经济造成了强烈的冲击。本文采用2009年3月5日直至2013年2月18日的沪指数据,尝试运用EGARCH-M模型,来反映国际金融危机后沪指收益率波动性。
【关键词】国际金融危机  沪指  收益率  EGARCH-M
【基金】
【所属期刊栏目】经济研究参考
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