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存在无风险证券的投资组合选择模型及其应用研究

2014-08-10分类号:F830.91;F224

【作者】隋云云  马树才  
【部门】辽宁大学经济学院  潍坊学院数学与信息科学学院  
【摘要】基于可能性理论,利用可能性均值作为对证券投资组合收益的度量,以可能性方差作为证券投资组合风险的度量,建立了存在无风险证券情况下的投资组合选择模型,最后结合实例说明该模型的实用性。
【关键词】可能性均值  可能性方差  无风险证券  三角模糊数
【基金】国家社科基金青年项目(编号13CRK027); 潍坊市科技发展资助项目(201201112)
【所属期刊栏目】金融理论与实践
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