中国股市流动性系统性特征的经验研究——一个基于非流动性指标的检验
2014-06-20分类号:F224;F832.51
【部门】北京大学光华管理学院 浙江富阳恒通村镇银行股份有限公司 浙商银行
【摘要】针对沪深股市的特点,采用非流动性指标,提出一个更为准确和简便易行的模型,对沪深股市是否存在流动性系统性风险进行显著性检验,并分析影响流动性系统性风险的市场行为因素。
【关键词】系统流动性 非流动性指标 飞向流动性
【基金】
【所属期刊栏目】征信
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