一类连续资产价格模型稳定性分析
2014-05-20分类号：F224;F830.9
【部门】江苏大学
【摘要】一、文献综述当今广大学者越来越受的重视关于资本市场上投资者异质信念的研究。在过去的20年中,异质人代理模型已经得到广泛研究,通过对模型进行稳定性分析和分岔分析来解释资本市场上的各种异质现象。(一)国外研究国外学者LeBaron(2006)通过研究不同交易者所采取策略的转变,可以使得资本市场从一个稳定的状态转变到复杂的、混沌的状态。Hommes(2006)通过对投资者异质性的动态性的研究,发现其动态性行为对整个系统的稳定性起着关键作
【关键词】稳定性分析 价格模型 资本市场 代理模型 动态性 异质性 文献综述 投资策略 需求函数 历史价格
【基金】江苏大学大学生科研立项资助(编号:11C143); 江苏大学“挑战杯”备赛项目; 国家自然科学基金项目(编号:70871056);(编号:71271103)资助
【所属期刊栏目】财会通讯
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