我国商业银行信用风险宏观压力测试研究——基于改进的Credit Portfolio View模型
2014-08-20分类号:F224;F832.4
【部门】浙江财经大学
【摘要】本文利用2004-2013年的季度数据,基于改进的Credit Portfolio View模型,对我国商业银行的信用风险进行宏观压力测试,并利用蒙特卡罗模拟技术,模拟了不同压力冲击下商业银行不良贷款率的路径变化。研究结果表明,在不同的压力冲击下,商业银行的不良贷款率都出现不同幅度的上升,尤其是在极端压力情形下,我国商业银行的不良贷款率将急剧上升。最终宏观压力测试风险评估的结果显示,目前我国商业银行体系抵御风险的能力整体较强。
【关键词】信用风险 宏观压力测试 压力情景 蒙特卡罗模拟
【基金】
【所属期刊栏目】南方金融
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