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空间滞后随机前沿模型估计研究

2014-08-15分类号:F224.0

【作者】张进峰  
【部门】山东大学经济研究院  
【摘要】和传统随机前沿模型相比,空间滞后随机前沿模型遇到的问题是应该采用何种方法估计模型?由于空间滞后效应的存在,无法直接采用传统随机前沿模型的修正普通最小二乘法;另一方面,虽然可以采用极大似然法估计模型,但是会遇到计算上的困难。文章构建了针对半正态空间滞后随机前沿模型的修正估计方法,该方法首先采用两阶段最小二乘法估计空间滞后模型,然后通过考虑随机前沿效应对相关参数进行修正。蒙特卡罗模拟的结果表明,文章建议的估计方法有良好的有限样本性质。
【关键词】空间滞后模型  随机前沿  矩估计  蒙特卡罗
【基金】国家自然科学基金青年项目“空间随机前沿模型估计及设定检验研究”(71301088); 山东省社会科学规划研究项目“空间计量模型设定检验及应用”(13DJJJ12)
【所属期刊栏目】商业经济与管理
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