A股私募基金绩效评价方法选择比较研究
2013-05-25分类号：F832.51;F224
【部门】浙江财经学院金融学院 浙江大学经济学院 浙江大学公共管理学院
【摘要】选择A股私募基金进行投资势必进行基金的绩效评价。本文从收益增长、收益波动、β值、LPM和VaR等方面对目前诸多的私募基金绩效评价方法进行了综述。同时,本文也以信托投资计划(阳光私募)为例,对这些绩效评价方法的评估结果进行了对比检验。结果发现,利用排名进行绩效评价的结果要强于直接利用业绩指标进行绩效评价;而收益率评估指标排名在前的私募基金在用损失风险评估指标来衡量时排名反而在后。
【关键词】A股私募基金 绩效评价 绩效指标 信托投资计划 阳光私募
【基金】国家社科规划一般项目“基于金融性资产的我国收入差距代际传递差异性研究”(批准号:11BJY033); 国家社科规划青年项目“金融功能视角下的转型期利益分享机制研究”(批准号:12CJY022); 教育部人文社科规划项目“中国收入分配格局动态演化中的金融因素研究”(批准号:10YJC790290); 2012“产业发展与财政金融政策研究创新团队”孵化项目(批准号:CCJFH104)
【所属期刊栏目】企业经济
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