【摘要】随着我国证券市场的快速发展,交易品种与交易手段逐渐多样化,量化套利交易、高频程序化交易等先进的投资理念在我国有了应用的空间。但由于国内证券市场的参与主体依然是中小散户投资者,他们在交易通道、信息获取和专业分析等方面均处于弱势地位。因此,本文试图以证券市场上华夏50ETF与华泰柏瑞300ETF这两个流动性非常好的ETF基金品种为例,通过对历史交易数据的统计分析,来探讨一种适合中小投资者参与对冲套利交易的策略。