市场风险内部模型法的应用实践
2013-04-16分类号：F832.33
【部门】中国银行风险管理总部
【摘要】如何通过推进RORAC等加强对金融市场业务条线的绩效考核,实现资源分配的风险导向将是大型商业银行深化模型应用、提高市场风险管理能力的重要课题近年来,国内各家大型商业银行在银监会的监督指导下,借助资本管理高级方法实施的契机,提出了以内部模型法计算市场风险监管资本的目标,并花费大量精力构建内部模型、清
【关键词】市场风险 大型商业银行 内部模型 模型法 风险管理能力 市场业务 资本管理 监管资本 压力测试 RAROC
【基金】
【所属期刊栏目】中国金融
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