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Matlab求解资产隐含波动率及无风险利率初探

2013-02-10分类号:F830.9;F224

【作者】吴义能  
【部门】华中科技大学  
【摘要】按传统方法,布莱克-舒尔茨期权定价公式参数中波动率难以获取,无风险利率计算也容易出错。本文在指出传统求波动率和无风险利率方法不足的基础上,探索利用市场期权报价,通过求解matlab方程,提出快捷方便地求解隐含波动率和无风险利率的新方法。
【关键词】B-S公式  无风险利率  资产波动率
【基金】
【所属期刊栏目】武汉金融
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