【摘要】利率风险是影响保险公司偿付能力的重要因素,本文基于欧盟的主成分分析法计算利率风险的压力水平。研究结果表明,四个主成分对国债收益率的解释能力达到了99.67%,提取了原始数据所涵盖绝大多数信息。同时,基于回归分析得到的压力水平较为合理,基本位于未来一年国债收益率数据的0.5%和99.5%的边界上。