【摘要】本文利用网络文本提取与挖掘技术,构建超过15亿条观测的产品级高频数据集,对中国商品市场2010年12月至2013年2月间名义价格粘性程度进行估算。结果表明:(1)相对于发达国家,我国的价格粘性程度处于较低水平,总体价格变化的加权中位数频率是每天1.23%,总体价格持续时间中值为2.7个月,剔除促销的影响后,价格持续时间中值增加到3.4个月。(2)划分子样本分析发现,东部地区和中部地区价格粘性程度比较接近且均高于西部地区,进口品和成交量排名前20零售商的商品价格更为灵活。(3)价格调整幅度的分布呈双峰形态,与状态相关定价模型的预测一致,意味着中国商品市场企业定价存在一定程度的"选择效应"。(4)...