现代投资组合理论述评
2013-10-26分类号：F830.59
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【摘要】一、Black-Litterman模型Black-Litterman模型最初是由Fischer Black和Robert Litterman在1990年发表于高盛公司(Goldman Sachs)的内部资料,并在次年正式对外发表。总的来说,Black-Litterman模型是对传统的马科维兹模型(Markowitz Mean-Variance Approach)所存在的一些内生缺陷的改进。马科维兹模型是一种找到最优投资组合的方法,即实现投资组合的最大的预期收益和最小
【关键词】最优投资 股票市场 风险资产 资本配置 有效市场假说 均衡状态 市场有效性 French 可分散风险 Variance
【基金】
【所属期刊栏目】经济研究参考
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