【摘要】文章通过运用经济计量模型中的向量自回归模型检验2009年1月到2012年3月的月度数据来研究后金融危机以来我国股票市场与银行信贷的关联性,在格兰杰因果关系检验的基础上进行脉冲响应函数分析及方差分解的操作。检验结果表明后金融危机时期我国股票市场与银行信贷相互关联性程度较小,各自的预测效果不明显。针对实证结果提出我国股市要加强政策制度的监管与执行、不断进行金融创新的政策建议,以期我国金融市场稳定、健康、持续发展。